期权周报(20201012-20201016)

1

ETF期权

1.1

华夏上证50ETF期权

华夏上证50ETF期权本周总成交量为8,212,868张,其中,认购期权成交4,922,161张,认沽期权成交3,290,707张。截至2020年10月16日,期权总持仓量为2,396,581张,其中,认购期权总持仓量为1,313,691张,认沽期权总持仓量为1,082,890张。

华夏上证50ETF期权PUT-CALL比率小幅回落。PUT-CALL比率从前周的0.78回落至本周五的0.72。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的回落。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于50ETF短期走势较为乐观。

华夏上证50ETF期权波动率指数周内小幅回升,从前周的22.5回升至本周五的23.7。波动率指数的小幅回升体现出投资者波动率预期的小幅回升。

1.2

华泰柏瑞沪深300ETF期权

华泰柏瑞沪深300ETF期权本周总成交量为8,238,046张,其中,认购期权成交4,741,828张,认沽期权成交3,496,218张。截至2020年10月16日,期权总持仓量为1,909,494张,其中,认购期权总持仓量为1,027,624张,认沽期权总持仓量为881,870张。

华泰柏瑞沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内小幅波动。PUT-CALL比率从前周的0.87回落至本周五的0.85。PUT-CALL比率在周内的小幅波动体现出了期权投资者谨慎情绪并未出现明显变化。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于华泰柏瑞沪深300ETF短期走势较为谨慎。

华泰柏瑞沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回升。波动率指数从前周的22.8回升至本周五的24.0。波动率指数的小幅回升体现出了投资者波动率预期的回升。

1.3

嘉实沪深300ETF期权

嘉实沪深300ETF期权本周总成交量为1,436,518张,其中,认购期权成交837,976张,认沽期权成交598,542张。截至2020年10月16日,期权总持仓量为396,034张,其中,认购期权总持仓量为227,645张,认沽期权总持仓量为168,389张。

嘉实沪深300ETF期权PUT-CALL比率在周内小幅回落。PUT-CALL比率从前周的0.80回落至本周五的0.77。PUT-CALL比率在周内的小幅回落体现出了期权投资者谨慎情绪的回落。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于嘉实沪深300ETF短期走势较为谨慎。

嘉实沪深300ETF期权波动率指数周内小幅回升。波动率指数从前周的22.1回升至本周五的23.5。波动率指数的小幅回升体现出投资者波动率预期的回升。

2

指数期权

2.1

沪深300指数期权

沪深300指数期权本周总成交量为444,856张,其中,认购期权成交270,859张,认沽期权成交173,997张。截至2020年10月16日,期权总持仓量为103,634张,其中,认购期权总持仓量为56,797张,认沽期权总持仓量为46,837张。

沪深300指数期权PUT-CALL比率在周内小幅回落。PUT-CALL比率从前周的0.79回落至本周五的0.69。PUT-CALL比率在周内的小幅回升体现出了期权投资者谨慎情绪的回升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况,投资者对于沪深300指数短期走势较乐观。

沪深300指数期权波动率指数周内小幅波动。波动率指数从前周的22.9回落至本周五的22.8。波动率指数的小幅波动体现出投资者波动率预期并未出现明显变化。

3

商品期货期权

3.1

大商所商品期货期权

豆粕期货期权本周总成交量为955,085张,期权总持仓量为544,356张。玉米期货期权本周总成交量为284,917张,期权总持仓量为344,119张。铁矿石期货期权本周总成交量为631,595张,期权总持仓量为330,581张。LPG期货期权本周总成交量为86,292张,期权总持仓量为21,119张。PVC期货期权本周总成交量为32,414张,期权总持仓量为26,733张。聚丙烯期货期权本周总成交量为57,183张,期权总持仓量为50,776张。塑料期货期权本周总成交量为24,405张,期权总持仓量为25,242张。

3.2

郑商所商品期货期权

郑棉期货期权本周总成交量为208,199张,期权总持仓量为75,476张。白糖期货期权本周总成交量为123,517张,期权总持仓量为126,879张。PTA期货期权本周总成交量为605,861张,期权总持仓量为291,848张。甲醇期货期权本周总成交量为200,274张,期权总持仓量为117,386张。菜粕期货期权本周总成交量为92,760张,期权总持仓量为44,445张。动力煤期货期权本周总成交量为153,320张,期权总持仓量为47,886张。

3.3

上期所商品期货期权

沪铜期货期权本周总成交量为81,913张,期权总持仓量为37,228张。橡胶期货期权本周总成交量为80,964张,期权总持仓量为30,955张。沪金期货期权本周总成交量为41,134张,期权总持仓量为38,478张。沪铝期货期权本周总成交量为20,703张,期权总持仓量为11,047张。沪锌期货期权本周总成交量为34,255张,期权总持仓量为10,477张。

风险提示:市场系统性风险以及政策变动风险会对策略表现产生较大影响。

联系人:袁林青 021-23212230

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